风险管理押题

风险管理押题

1.贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

2.净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

3.流动性匹配率用于衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构。

4.《商业银行杠杆率管理办法》规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

5.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限额是15%-25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。

6.反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。

7.商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

8.商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。

9.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额=贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

10.风险因子如何影响利润的估算，包括拨备前毛利润、信贷损失拨备、其他损失三大组成部分。

11.我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于11.5%，非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%。

12.流动性指标的风险敏感度不高。

13.经风险调整的业绩评估方法（RAPM）来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，经风险调整的资本收益率（RAROC）既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平。

14.良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

15.流动性比率的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况，缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时间段内的流动性状况进行评估和预测。

16.久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。如果大于0则为正缺口，此时如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加，但资产增加的幅度比负债的大，整体价值将增加，流动性因此增强。

17.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。当采取较大的置信区间时，计算所得风险价值较大。

18.提供第三方担保是商业银行运用了风险转移策略。

19.短边法计算外汇敞口：首先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和），其次比较这两个总数，最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。

20.融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

21.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本为1%-3.5%

22.资本充足率-（资本-对应资本扣除项）/风险加权资产

23.商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。

24.商业银行精确集体市场风险资本的前提和基础是正确划分银行账簿和交易账簿。

25.股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%

26.其他一级资本都是非累积性、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。

27.风险管理工具：操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测。

28.最能够反映商业银行审慎经营状况的是贷款损失准备充足率。

29.风险控制与缓释流程应当符合以下要求：（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。

30.风险文化由风险管理概念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

31.限额指标很多事比率指标，也有部分限额采用的是绝对额指标。

32.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反应客户违约后估计的债项损失大小。公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。对于零售风险暴露，不区分初级法和高级法。

33.对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。

34.战略风险——长期的潜在风险

35.压力情景应充分体现银行经营和风险的特征

36.打分卡模型的评价指标：企业履约能力指标；企业主个人信用指标；企业主资产状况指标。

37.分布函数完整地描述了随机变量的变化和统计规律性，概率分布是对随机变量概率特征全面、完整的描述。

38.在经济下行期，商业银行可以利用逆周期资本吸收损失，维护经济周期内信贷供给的平衡。逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%

39.在有限资源的约束下，采用风险为本是一种最具成本效益的选择，代表着国际银行业监管发展的趋势，并在实践中发挥着重要作用。

40.基准利率提高，借款人的借款成本加大，所以借款人承受较高的风险，违约风险提高。

41.主权违约指主权债务人违约。

42.缺口分析侧重于计算利率变动对银行短期收益的影响，而久期分期则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

43.2012《商业银行资本管理办法》明确提出的四个层级监管资本要求：第一层次是最低资本要求，第二层次是储备资本要求和逆周期资本要求，第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求。

44.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

45.风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。

46.经济资本应与商业银行的整体风险水平成正比；经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

47.流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。

48.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

49.商业银行市场风险内部模型的定量要求：市场价格的历史观测器至少为一年，持有期为10个交易日，置信水平采用99%的单尾置信区间。

50.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内容控制因素等方面。

51.商业银行各业务条线的操作风险资本系数如下：零售银行、资产管理和零售经济业务条线的操作风险资本系数为12%，商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%，公司金融、支付和清算、交易和销售的操作风险资本系数为18%。

52.在商业银行的融资流动性需求计算中，可将特定时段内的存款分为敏感负债、脆弱资金、核心存款。

53.制定风险偏好过程中需要考虑的因素包括：风险偏好与利益相关人的期望；银行需考虑该行愿意承担的风险以及承担风险的能力；监管要求；充分考虑压力测试。

54.风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量聪前期道本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

55.商业银行短期流动性风险三级预警信号包括：本外币备付率连续一周低于1%，存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%；市场出现恐慌性挤兑；一周到期现金流不足存款总额的1%；市场融资能力下降，出现支付危机。

56.商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点，市场收益率提高/降低50%，持有主要外币相对于本币升值/贬值20%，重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%，GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

57.交易账簿头寸的规定：要求至少逐日重新评估，设置头寸限额并进行监控；监控交易规模和头寸余额。

58.相比巴塞尔协议2，巴塞尔协议3突出表现在：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中地核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5%。

59.在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。

60.第一道防线——公司业务部门；第二道防线——风险管理部门和合规部门；第三道防线——监察稽核部门和内部审计部门

61.通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

62.授信集中度限额可以按不同维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。

63.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，累计总敞口头寸法，净总敞口头寸法、短边法。

64.风险是一个明确的事前概念，反映损失发生前的实物发展状态。

65.国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。

风险管理真题1

1.日常管理下银行的主要流动性来源在资产方体现为贷款归还、债权投资到期与出售、同业拆放与逆回购到期、其他资产的出售；在负债方体现为客户存款增加、拆入资金与正回购、发行债券与股票。

2.方差-协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布。

3.压力测试是弥补VAR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VAR计量和压力测试分析。

4.健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。

5.操作风险的关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。

6.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）

7.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。

8.不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

9.零售银行业务：私人银行业务、银行卡业务和零售业务。

10.哈利马柯维茨20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的基石。

11.二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。资本公积、盈余公积、一般风险准备可计入部分属于核心一级资本。

12.零售银行和资产管理的β系数是12%，商业银行的β系数为15%。

13.商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与每日损益进行比较。

14.风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。

15.预期损失=违约概率*违约损失率*违约风险暴露

16.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加。

17.从类型上划分，商业银行的信用风险报告通常分为综合报告和专题报告。

18.财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析。

19.信用风险组合的计量中违约发生的主要基于以下原因：债务人自身因素、债务人所在行业或区域因素、宏观经济因素。

20.流动性监管指标：存贷比不大于75%、流动性比例不小于25%、流动性覆盖率不小于100%、流动性缺口率不小于-10%、核心负债比不小于60%，压力测试最短生存期30天。

21.利率冲击下经济价值变动超过一级资本15%的银行为异常银行。

22.决定商业银行风险承担能力的是资本充足率水平和商业银行的风险管理水平。

23.利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。

24.影响利率水平的因素：经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。

25.影响我国商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：为企业融资、吸收和消化损失、限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性、维持市场信心。

26.影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。

27.商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用购买保险、制定业务连续性管理计划和业务外包方式来缓释。

28.银行机构的市场准入包括：机构准入、业务准入、高级管理人员准入。

29.资本充足率压力测试总体框架的主要内容有情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动、结果输出。

30.单一法人客户信用风险识别应主要从基本信息分析、财务状况分析、非财务因素分析、担保分析四个方面入手。

31.市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额。

32.市场流动性风险检测指标：市场整体的信息、金融行业的信息、特定银行的信息。

风险管理真题2

1.在商业银行流动性应急机制中，示警信号：银行收入下降；资产质量恶化，银行评价下调；无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。

2.既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是经风险调整的资本收益率（RAROC）

3.在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是资本充足率水平和风险管理水平。

4.市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5.

5.商业银行在对低频率、高损失的时间进行评估时，尤其需要利用外部数据。

6.国际收支逆差与国际储备之比一般限度是150%。

7.合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。

8.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争有事的重要基石。

9.横向多元化企业集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。

10.我国第一家入选全球系统重要性银行的是中国银行。

11.商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而特有的金融工具和商品头寸。

12.商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括信用风险、市场风险、操作风险。

13.应收账款周转率=销售收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2。应收账款周转天数=360/应收账款周转率

14.国别风险的评估指标：数量指标、比例指标、等级指标。

15.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户/项以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利转让给资产管理公司的行为。

16.缺口分析用来衡量利率变动对银行当前收益的影响。

17.经济资本配置对商业银行的积极作用：有助于商业银行提高风险管理水平，有助于商业银行指定科学的业绩评估体系。

18.敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。

19.总资产周转率=销售收入/（期初资产总额+期末资产总额）/2

20.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微笑变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

21.国务院银行业监督管理机构及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。

22.权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。对我国公共部门实体的债权权重为20%，对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%，对个人住房抵押贷款债权权重为50%，对一般企业的债权权重为100%。

23.资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。

24.商业银行在计算经济资本时，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。

25.国别风险主要类型：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。

26.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来3年或5年进行滚动规划。

27.趋势分析通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。

28.2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有准确性、综合性、清晰性和可用性，并满足报告频率和分发要求。

29.保证分为连带责任保证和一般保证两种。

30.操作风险缓释手段主要有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包。

31.国别风险管理应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面按国别监测风险，监测信息应当妥善保存于国别风险评估档案中。

32.通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。

33.风险管理职能部门和合规职能部门是第二道风险防线。

34.国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时的三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。

35.典型和完整地洗钱过程：放置、离析和融合

36.风险水平类指标：操作风险指标和流动性风险指标。风险抵补类指标：资本充足程度、盈利能力、准备金充足程度。

37.流动性风险的内生因素:资产负债期限结构；资产负债币种结构，资产负债分布结构。

38.从贷款的形成阶段来看，资产证券化可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化。

39.柜面业务范围：账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、财务管理。

40.2012颁布的《商业银行资本管理办法》明确指出四个层次监管资本要求：第一层次是最低资本要求；第二层次是储备资本要求，第三层次是系统重要性银行的附加资本要求，第四层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。

41.贷款重组措施：调整信贷产品、减少贷款额度、调整贷款利率、调整贷款期限和增加控制措施。

42.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式应对和吸收预期损失。

43.流动性应急计划包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。

44.商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金基础。

风险管理真题3

1.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

2.法律风险是一种特殊类型的操作风险。结算风险是一种特殊的信用风险。

3.从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告两种类型。

4.商业银行计量交易对手信用风险的方法：现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

5.新产品/业务的信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

6.《商业银行资本管理办法》要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

7.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了巴塞尔协议2资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

8.《商业银行资本管理办法》加强了对资本计量和管理的信息披露要求。

9.针对企业信用分析的5PS系统包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素。

10.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款减少金额）

11.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用。

12.内部评价法高级下，抵（质）押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。

13.预期损失率=预期损失/资产风险暴露。

14.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

15.利率预测并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。

16.使用标准法计算股票风险的一般市场风险时，资本计提比例为8%。

17.内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行内部的资本充足率包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

18.市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。期限错配分析属于流动性风险计量方法。

19.信息科技内部审计方面，商业银行至少应每3年进行一次全面审计。

20.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节。

21.在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指在利润分配中计提的一般风险准备。

22.缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益率对利率变动的敏感性，侧重于分析重新定价风险。

23.在商业银行经营管理的过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平，二是商业银行的风险管理水平。

24.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元。

25.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于期权性风险。

26.内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。

27.久期缺口为正，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价值将增加。

28.市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，主要分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

29.流动性的基本因素包括时间、成本和资金数量。

30.历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。

31.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

32.市场风险内部模型法包括：市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据。

33.内部控制包括五个相互关联的构成要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监督。

风险管理真题4

1.VAR值随置信水平和持有期的增加而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出Var值的可能性越小，反之则可能性越大。

2.EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本*资本预期收益率

3.金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案存资产；抵债资产；其他不良资产。

4.在实施事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VAR设定的水平，就要使用二项分布。

5.商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

6.操作风险资本计量的标准法中，公司金融、只符合清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

7.信用风险计量的方法：专家判断法、信用评分模型和违约概率模型。

8.商业银行通常采用提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失。

9.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信水平为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求、商业银行计量新增风险的模型应满足在1年持有期内恒定风险水平的假设条件。

10.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

11.法人信贷业务流程大致可分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。

12.高级计量法体系中含有损失分步法、内部衡量法和打分卡法三种计量模型。其中，损失分步法是商业银行的主流选择。

13.适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟。

14.商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

15.巴塞尔协议2对巴塞尔协议1提出的最低资本要求进行补充和完善，并将最低资本要求作为巴萨尔协议2的第一支柱。第一支柱强调资本监管，第二支柱强调监督检查，第三支柱强调市场纪律。资本监管是银行宏观审慎监管的核心。

16.RAROC=（收益-经营成本-预期损失+资本收益）/经济资本

17.银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。

18.基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

19.监管当局现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

20.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

21.止损限额适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失。

22.市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额和敏感度限额等。

23.期限错配分析的缺点之一就是不能对银行的借款能力进行评估。